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Quantitative Credit Portfolio Management Arik Ben Dor , Lev Dynkin , Jay Hyman , Bruce D. Phelps An innovative approach to post-crash credit portfolio management Credit portfolio managers traditionally rely on fundamental research for decisions on issuer selection and sector rotation. Quantitative researchers tend to use more mathematical techniques for pricing... Editeur : Wiley Parution : 2011-11-08 Collection : Frank J. Fabozzi Series PDF, ePub 105,93 € PDF ePub J'achète Téléchargement immédiat Dès validation de votre commande

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